НОВІТНІ МІЖНАРОДНІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ РЕГУЛЯТОРНІ МЕХАНІЗМИ ЗМЕНШЕННЯ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ В БАНКІВСЬКОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ
DOI:
https://doi.org/10.17721/apmv.2017.130.0.95-106Анотація
В статті розглянуті та проаналізовані сучасні регуляторні вимоги та механізми, які спрямовані на зменшення кредитних ризиків та забезпечення стабільності функціонування фінансового сектору зарубіжних країн і особливості їх впровадження в національній банківській галузі.
Продемонстровано, що загальні витоки нової генерації регуляторних інструментів протидії кризисним явищам у фінансовому секторі полягають в останній глобальній економічній кризі, яка наочно продемонструвала уразливість кредитних установ та їхню неспроможність демпфірувати суттєві коливання фінансових ринків.
Саме на підвищення стійкості фінансової системи зорієнтовані заходи та інструменти запроваджені міжнародним Базельським Комітетом з банківського нагляду, Директивами та Регламентами Європейського Союзу, положення яких мають бути впроваджені на національному рівні.
Виходячи з цього розглянути останні масштабні документи даного напрямку головного регулятора банківського сектору – Національного банку України, в основу яких покладені основні підходи та критерії зазначених міжнародних документів.
В узагальненому вигляді надана статистична інформація про вартісну оцінку та моніторинг найбільш характерних груп майна, які використовуються в якості забезпечення по кредитах з метою зменшення рівня кредитних ризиків. Описані основні складнощі проведення робіт з оцінки та моніторингу заставного майна, які мають бути враховані при проведенні практичної діяльності в цьому напрямку.Посилання
Список використаних джерел
Міжнародний бізнес: 2-е видання / В. А. Вергун, А. І. Кредісов, В. В. Якубовський та інші. – К. ВПЦ «Київський університет, 2009. – 623 с.
Harvard Report – State of the Nation’Housing 2008 Report/JCHS of Harvard University, May 2010. – 124 p.
Wallison Peter J. Why the Left is Losing the Argument over the Financial Crisis/ American Enterprise Institute, December 27, 2011.
Sidel R. FDIC’s Tab for Failed US Banks Nears $ 9 Billion/Wall Street Journal, March 16, 2011.
Kawamoto D. Dow Jones decline rate mimics Great Depression/Business Tech.-CNET News, March 2, 2010.
US–European Bank Writedowns&Losses / Bloomberg-Reuters, November 5, 2009.
Аналитики: На достижение докризисного уровня мировой экономике потребуется три-четыре года / Новости / Finance.UA [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://news.finance.ua/ru/news/-/193802/analitiki-na-dostizhenie-drizisnogo-urovnyamirovoj-ekonomike-potrebuetsya-tri-chetyre-goda.
Final Report of the National Commission on the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf.
Summit on Financial Markets and the World Economy / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://georgebush-whitehouse.achives.gov/inforcus/financialmarkets/index.html.
Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: A Global Regulatory Framework for Mor Resilient Banks and Banking Systems, December 2010. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf.
Basel Committee on Banking Supervision/ Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools, January 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bis.org/publ/bcbs238.htm.
Directive 2013/36/EU on Access to the Activity of Credit Institutions and the Prudential Supervision of Credit Institutions and Investments Firms, 26 June 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= OJ:L:2013:176:0338:0436:En:PDF.
Requlation 575/2013/EU on Prudential Requirements for Credit Institutions and Investments Firms, 26 June 2013. [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A32013R0575.
Directive 2014/17/EU on Credit Agreements for Consumers Relating to Residential Immovable Property. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32014L0017.
European Valuation Standards EVS-2016. 8-th edition. TEGoVA. – Gillis nv/sa, 2016. – 370 p.
REGULATION (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201311/20131104ATT73792/20131104ATT73792EN.pdf.
European Central Bank. Risk Assessment System. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.centralbank.gov.cy/media/pdf/BCCRDE_SupervisoryReview_RAS.pdf.
European Central Bank. Asset Quality Review. Phase 2 Manual./ ECB, March 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/assetqualityreviewphase2manual201403en.pdf.
European Central Bank. Comprehensive Assessment Stress Test Manual./ECB, August 2014. [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/castmanual201408en.pdf.
European Central Bank. Aggregate Report on the Comprehensive Assessment. / ECB, October 2014. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/aggregatereportonthecomprehensiveassessment201410.en.pdf.
Постанова Правління Національного банку України від 30 червня 2016 року № 351 «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=8804895.
References
Mizhnarodnyy Bissness: 2-nd ed . / V. A. Vergun, А. І. Kredisov, V. V. Yakubovsky and oth. – К. : VPC “Kiev’s university”, 2009. – 623 p. (in Ukr.)
Harvard Report – State of the Nation’Housing 2008 Report/JCHS of Harvard University, May 2010. – 124 p.
Wallison Peter J. Why the Left is Losing the Argument over the Financial Crisis/ American Enterprise Institute, December 27, 2011.
Sidel R. FDIC’s Tab for Failed US Banks Nears $ 9 Billion/Wall Street Journal, March 16, 2011.
Kawamoto D. Dow Jones decline rate mimics Great Depression/Business Tech.-CNET News, March 2, 2010.
US-European Bank Writedowns&Losses/Bloomberg-Reuters, November 5, 2009.
Analitiky: Na dostizheniya dokrisisnogo urivnya mirovoy ekonomiki potrebuetsa tri-chetyre goda/Novosti /Finance.UA (in Rus.): http://news.finance.ua/ru/news/-/193802/analitiki-nadostizhenie-drizisnogo-urovnya-mirovoj-ekonomike-potrebuetsya-tri-chetyre-goda.
Final Report of the National Commission on the Causes of the Financial and Economic Crisis in the United States: https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC.pdf.
Summit on Financial Markets and the World Economy: https://georgebush-whitehouse.achives.gov/inforcus/financialmarkets/index.html.
Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: A Global Regulatory Framework for Mor Resilient Banks and Banking Systems, December 2010: http://www.bis.org/publ/bcbs189.pdf.
Basel Committee on Banking Supervision/ Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk Monitoring Tools, January 2013: http://www.bis.org/publ/bcbs238.htm.
Directive 2013/36/EU on Access to the Activity of Credit Institutions and the Prudential Supervision of Credit Institutions and Investments Firms, 26 June 2013: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0338:0436:En:PDF.
Requlation 575/2013/EU on Prudential Requirements for Credit Institutions and Investments Firms, 26 June 2013: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=celex%3A32013R0575.
Directive 2014/17/EU on Credit Agreements for Consumers Relating to Residential Immovable Property: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex% 3A32014L0017.
European Valuation Standards EVS-2016. 8-th edition. TEGoVA. – Gillis nv/sa, 2016. – 370 p.
REGULATION (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions: http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201311/20131104ATT73792/20131104ATT73792EN.pdf.
European Central Bank. Risk Assessment System. [Електронний ресурс]. – Rezhym dostuhu: https://www.centralbank.gov.cy/media/pdf/BCCRDE_SupervisoryReview_RAS.pdf.
European Central Bank. Asset Quality Review. Phase 2 Manual./ ECB, March 2014: https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/assetqualityreviewphase2manual201403en.pdf.
European Central Bank. Comprehensive Assessment Stress Test Manual./ECB, August 2014: https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/castmanual201408en.pdf.
European Central Bank. Aggregate Report on the Comprehensive Assessment./ECB, October 2014: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/aggregatereportonthecomprehensiveassessment201410.en.pdf.
Postanova Pravlinnya Natsionalnogo Banku Ukrainy ot 30 Chervnya 201 roku No. 351 «Pro Zatvedjennya Polozheniya pro vyznachennya bankamy Ukrainy rozmiru kreditnogo ryzyku za aktyvnymi bankivskimy operatsayamy (in Ukr.): https://bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=8804895.
